ボリンジャーバンドは逆張りだけでなく順張りで使える
FXに慣れている人からすると「ボリンジャーバンド＝逆張りの取引」をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、ボリンジャーバンドを開発したジョン・A・ボリンジャーさんはボリンジャーバンドを順張りの取引に活用していたそうです。
ここでは、FXで非常に良く使われる指標であるボリンジャーバンドの一般的な逆張りでの取引手法の他、順張りの取引での活用手法や設定方法などボリンジャーバンドについてご紹介します。
また↓はFXブロードネットでのボリンジャーバンド解説です。
ボリンジャーバンド：FXブロードネット
ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅（ボラティリティ）を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。
目次
ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドは「移動平均線」と「標準偏差」を組み合わせて作られたインジケーター(指標)です。
一定期間の平均値である移動平均線から、現在のレートがどのくらい離れているのかといった情報から今後の値動きを予想するテクニカル分析手法です。
標準偏差はばらつきを表す数値で、標準偏差と言うと聞きなれないかもしれませんが、これは受験などでよく耳にする「偏差値」に使われている考え方と同じです。
平均である50から離れれば離れるほど数が少なくなる、といえば想像しやすいのではないでしょうか。
ボリンジャーバンドを活用した取引では、平均である移動平均線から離れれば離れるほど、そこまでの価格変動が起きる可能性が低いと言う考え方に基づいて売買を行うことになります。
ボリンジャーバンドからみる為替変動が起こる確率
ボリンジャーバンドをチャートに表示させる場合、基本の移動平均線に加え上下に3本ずつラインを表示させるのが一般的となっています。
3本のラインは内側から1σ、2σ、3σと呼ばれています。
そのうち、移動平均線の上にあるものが+で移動平均線の下にあるものが-で表されます。
為替変動が起こる確率はそれぞれ
±1σの範囲内に収まる確率が約68.3%
±2σの範囲内に収まる確率が約95.4%
±3σの範囲内に収まる確率が約99.7%
と言われています。
これは逆に考えると、
±1σを超える値動きが起こる可能性は約31.7%
±2σを超える値動きが起こる可能性は約4.6%
±3σを超える値動きが起こる可能性は約0.3%
と言うことになってきます。
±1σは3回に1回は超えてしまいそうな確率ですが、±2σは約4.6%、±3σは約0.3%といった極めて低い確率でしか超える程の値動きが起こらないことがわかります。
偏差値で考えると
偏差値60以上と40以下の人の割合がそれぞれ約15.8%
偏差値70以上と30以下の人の割合がそれぞれ約2.28%
偏差値80以上と20以下の人の割合がそれぞれ約0.13%
となっているので、+3σが偏差値80、+2σが偏差値70、+1σが偏差値60、-3σが偏差値20、-2σが偏差値30、-1σが偏差値40、に相当することになります。
偏差値で表すと、±2σ、±3σを超えることはそうそうないだろうということが分かりやすいのではないでしょうか。
まずはラインを超える値動きが起こる確率と±2σ、±3σを超える値動きが起こる確率が非常に小さいということを覚えておきましょう。
ボリンジャーバンドの設定方法
ボリンジャーバンドの設定では、基準となる移動平均線何本のローソク足で平均を取るのか変更することができます。
一般的には20-25本の間に設定されていることが多くなっています。
テクニカル指標では「多くの人が同じ設定を使っている」と言うことが重要になるので変に設定をいじったりせずに、まずは基本の設定で運用してみましょう。
意味を覚えたら実際に確認してみよう
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ボリンジャーバンドの特徴
ボリンジャーバンドには、3つの特徴的な状態が存在します。
それぞれ現在の相場の状態を表しているので、ボリンジャーバンドによる状態を覚えまておきましょう。
スクイーズ
スクイーズは”押しつぶす”や”絞る”といった意味の単語で、文字通りボリンジャーバンド同士の間隔が狭くなり押しつぶされたような状態を表しています。
スクイーズは上下への値動きが非常に小さい状態で、トレードで利益を狙うための値動きの幅が確保できない可能性が高くなります。
値動きが小さいうちは利益を狙うことが難しいですが、スクイーズが続いた後は大きな値動きが起こる可能性が高くなります。
そのため、値動きが小さいときに無理に取引を行わず、取引のチャンスを来るのを待ったほうがいい状態です。
エクスパンション
エクスパンションは拡大といった意味の単語で、ボリンジャーバンドの同士の間隔が拡大している状態を表しています。
エクスパンションは勢いのある値動きが起こったり、相場にトレンドが発生しているときに出やすいものです。
大きな値動きが起こる確率が上がり、大きな値幅を狙いやすい取引のチャンスであることを表しています。
エクスパンションはプラス側とマイナス側の両方でボリンジャーバンドの間隔が拡大するのが特徴となっています。
そのため、値動きしている側のボリンジャーバンドと同時に値動きしていない側のボリンジャーバンドの間隔が拡大している場合は売買のチャンスとなります。
ボリンジャーバンドが開き始めたら、値動き側だけでなく値動きしていない側のラインの間隔にも注目しておきましょう。
バンドウォーク
ボリンジャーバンドのラインに沿うようにチャートが推移している状態をバンドウォークと呼びます。
エクスパンションが起こった後は一方向への値動きが起こりやすく、強いトレンドが発生しやすくなっているので、取引を行う絶好のチャンスとなります。
エクスパンション後にバンドウォークを確認したら、トレンドに沿った売買で利益を狙いましょう。
ボリンジャーバンドを利用した取引手法
バンドの状態で値動きの幅を予想しよう
ボリンジャーバンドを利用した取引手法で大事なのは、まずバンドの状態を確認する事です。
チャートが一定方向に値動きしているようにみえても、バンドの状態によっては期待できる値動きの幅が大きく異なることになります。
バンドがバンドがスクイーズのしている状態では、期待できる値動きの幅が少なくなってしまいますが、バンドがエクスパンションしている場合は大きな値動きが期待できることになります。
値動きの幅が小さいときは取引を避けて、値動きの幅が大きいときにしっかりと利益を狙えるように、バンドがエクスパンションしているときを狙って取引を行うようにしましょう。
エクスパンションが終了するポイントに注目
ボリンジャーバンドの間隔が開いてエクスパンションが起こると、大きな為替変動が起こることになりますが、その勢いも徐々に弱くなっていきます。
ボリンジャーバンドを使えば、値動きの勢いがまだ続いているのか、もう弱まってきたのかを判別することができるので、エクスパンジョン後もラインの間隔に注意しておきましょう。
上下で間隔が拡大している
エクスパンションはボリンジャーバンドの上下両方のラインの間隔が拡大している状態です。
値動きしている方向だけでなく、値動きしていない方向のバンドも拡大している場合は、まだまだ勢いが続いていると考えて大丈夫でしょう。
値動き側は拡大しているが、反対側が縮小している
エクスパンションが終わる場合、まず値動きしていない側でバンドの間隔が縮小し始めることになります。
値動きしている側のボリンジャーバンドが拡大していても、
反対が側のバンドが縮小し始めれば値動きの勢いが弱くなってきたことを表しているので、トレンドの終了に備えて売買を行いましょう。
値動きしていた側の間隔も縮小し始める
いままで値動きしていた側のバンドの間隔も、縮小し始めると本格的の値動きの勢いがなくなって来たことを表しています。
両方のバンドが縮小すればスクイーズに移行したり、トレンドの転換が起こる可能性が非常に高くなるので速やかに取引を終了した方がいいでしょう。
ボリンジャーバンドで逆張りする場合の注意点
ボリンジャーバンドの考案者は、順張りの取引を推奨しています。
しかし、±2σや±3σを超える可能性が非常に低いことから逆張りの取引で売買のタイミングを計る場合にもボリンジャーバンドを活用することができます。
トレンドに逆らうことになる逆張りの取引は勝率が低くなりがちです。
そのため、注意点をおさえて売買の判断に役立てましょう。
ボリンジャーバンドでの反発を狙う場合
±2σを超える可能性は約4.6%と非常に低くなっています。
現在の相場の状態がレンジ相場の場合、ボリンジャーバンドの±2σを超える可能性は非常に低くなります。
レンジ相場で取引を狙う場合、±2σの付近や±2σを超えたタイミングで売買を行うことでレンジ相場の反発のタイミングを狙った取引を行うことが可能になります。
しかし±2σを超えた場合、そのままトレンドが発生してしまうことも珍しくありません。
逆張りで取引を行っている場合は、トレンドの発生に注意して、トレンドの発生を察知したら速やかに損切りを行うなど損失を最小限に抑えながら取引を行うように注意しましょう。
損切りのタイミングに注意
ボリンジャーバンドがスクイーズしているような状態のときに逆張りの取引を行っていると、安易に近い間隔に見える±3σを損切りの目安にしてしまう場合があります。
しかし逆張りの取引がが失敗してトレンドが発生してしまえば、
エクスパンションが起こることになりボリンジャーバンド同士の間隔はどんどんと開いていくことになります。
よく思い出しましょう。
±3σを超える可能性はわずか0.3%程です。
滅多に起こる確率ではありません。
ボリンジャーバンドを利用した取引では、±3σを損切りの基準とすることは難しいので、損切りのタイミングを計る場合は値動き方向と反対方向のラインの間隔が拡大しているのか、それとも縮小しているのかなど±3σとは別の方法で決めるようにしましょう。
ボリンジャーバンドまとめ
ボリンジャーバンドを活用した取引では、一般的に言われている逆張りの手法を使った場合、リスクが高くなってしまい、勝率も低くなってしまいます。
対してバンドの間隔に注目して、エクスパンションを狙った取引を行えば売買のタイミングが明確になり、相場のトレンドに沿った順張りの取引で安定した利益を狙うことができるようになります。
確率を信じて無理に逆張りの取引を行わず、考案者が推奨するように相場の流れに沿った順張りの取引を心がけた方がいいでしょう。